en English

Ο σχετικός δείκτης αντοχής-λεπτομερής οδηγός RSI

Ο δείκτης RSI - ο δείκτης σχετικής ισχύος, λεπτομερής οδηγός RSI

Οι μετοχές πέφτουν και αυξάνονται σε αξία, οι τάσεις έρχονται και φεύγουν ξανά. Όσοι θέλουν να κρατήσουν τον εαυτό τους στον χρηματοπιστωτικό κόσμο και να προστατεύσουν τα ομόλογα και τους τίτλους τους μακροπρόθεσμα βασίζονται σε στρατηγικές που υπόσχονται μεγάλη επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Έχετε ακούσει για τον δείκτη RSI; Maybeσως γνωρίζετε τον δείκτη Momentum και είστε σίγουρα εξοικειωμένοι με φράσεις από τον χρηματοπιστωτικό κόσμο (π.χ. «αγοράστε χαμηλά και πουλήστε ψηλά»), αλλά χρησιμοποιείτε πραγματικά τα μυστικά των εξελίξεων της αγοράς; Αν και εσείς αναζητάτε τη σωστή στρατηγική για να κατανοήσετε καλύτερα και να μετρήσετε τις εξελίξεις στα ίδια κεφάλαια, έχετε έρθει στο σωστό μέρος. Αυτό το άρθρο σας δείχνει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο δείκτης RSI, εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και τον τύπο RSI. Η ένδειξη RSI δεν ήταν ποτέ ευκολότερη στη χρήση.

Τι είναι ο δείκτης RSI;

Ποιος είναι ο ορισμός;

Ο RSI, ο δείκτης σχετικής δύναμης (Δείκτης Σχετικής Έντασης), είναι ένας ταλαντευόμενος δείκτης τεχνικής ανάλυσης που συγκρίνει την ανοδική ή καθοδική τάση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (συνήθως 14 ημέρες) για να κάνει προβλέψεις σχετικά με πιθανές εξελίξεις. Κατά συνέπεια, ο δείκτης RSI βασίζεται στη στρατηγική ορμής. Παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας ένα γράφημα γραμμών σε κλίμακα 1 - 100. Το αποτέλεσμα υποδεικνύει εάν μια μετοχή ή ομόλογο υπεραγορών (σε ανοδική τάση) ή oversold (σε πτωτική τάση). Υπό αυτή την έννοια, ο RSI ακολουθεί τις κλασικές στρατηγικές του χρηματιστηρίου: αγοράστε φθηνά και πουλήστε για να κερδίσετε. Το RSI εφευρέθηκε το 1978 από τον J. Welles Wilders Jr. στη δημοσίευσή του Νέες έννοιες τεχνικών συστημάτων συναλλαγώνΕ Καθώς η στρατηγική ορμής είχε ήδη γίνει αντιδημοφιλής μέχρι τότε, η δημοσίευση του Welles Wilde θεωρήθηκε ως το Άγιο Δισκοπότηρο της χρηματοδότησης. Καθορίζει τη νέα κατανόηση της διαπραγμάτευσης τίτλων.

Τι σας λέει ο RSI;

Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο δεν είναι χωρίς κινδύνους, αλλά η κατανόηση των εξελίξεων της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες. Το RSI είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να απεικονίσει αυτές τις εξελίξεις. Εάν υπολογίσετε το RSI, μπορείτε να κάνετε προβλέψεις για την πραγματική τάση της αγοράς. Σε γενικές γραμμές, οι τιμές του υπολογισμού RSI πάνω από 70 καλούνται υπεραγορών ενώ τα αποτελέσματα κάτω των 30 (ή 40, ανάλογα με την αγορά) αντιμετωπίζονται ως oversold ισχύουν.

  • Υπεραγορά: Γραμμή άνω των 70 (ανοδική τάση)
  • Υπερπώληση: Γραμμή κάτω από 30 - 40 (πτωτική τάση)


Οι όροι υπεραγορά και υπερπώληση θεωρούνται προειδοποιητικά σήματα για τους επενδυτές. Υποδεικνύουν ότι μια αλλαγή στην αγορά είναι επικείμενη και επομένως μπορεί να αποφύγει ζημίες ή να αποφέρει κέρδη. Αυτό το απότομο άλμα από τις παγίδες στις ανυψώσεις και αντίστροφα θεωρείται ανατροπή ή
Επαναστροφή ορίζεται Υπερπουλημένη αγορά σημαίνει ότι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει αυξηθεί πάρα πολύ ή πολύ γρήγορα, για παράδειγμα επειδή πολλοί επενδυτές έχουν αγοράσει ομόλογα ή μετοχές ταυτόχρονα, ενώ η αγορά υπερπώλησης περιγράφει ακριβώς το αντίθετο: Έχουν πωληθεί πάρα πολλοί τίτλοι και το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει καταρρεύσει ως αποτέλεσμα. Η κλίμακα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την αγορά ή τον χρήστη. Για παράδειγμα, η κλίμακα Connors (βλ. Κεφάλαιο Connors RSI) χρησιμοποιεί τις τιμές 5 (υπερπώληση) έως 95 (υπεραγορά), ενώ ο ειδικός RSI, John Hayden, τοποθετεί την κλίμακα μεταξύ 33.3 (υπερπώληση) και 66.6 (υπεραγορά). Ωστόσο, ο δείκτης RSI μπορεί επίσης να δείξει άλλες εξελίξεις, όπως η υποκείμενη. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να δείτε την τάση του δείκτη RSI και την πραγματική υποκείμενη αξία μιας μετοχής. Ο όρος Απόκλιση χρησιμοποιείται για αλλαγές που δεν επιβεβαιώνονται από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Σε συγκεκριμένους όρους, αυτό σημαίνει ότι ο RSI μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος (ή χαμηλότερος) από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, καταγράφοντας έτσι μια απόκλιση. Εάν ο RSI είναι υψηλότερος από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, αυτό ονομάζεται θετική απόκλιση (δείτε το διάγραμμα). Το αντίθετο, υψηλότερη απόδοση στην αγορά του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, δείχνει αρνητική απόκλιση.

Το RSI σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές

Η στρατηγική ορμής και ο δείκτης RSI

Ο δείκτης RSI βασίζεται στο δόγμα της στρατηγικής ορμής, που στοχεύει στον εντοπισμό κερδοφόρων και επικίνδυνων μετοχών ή ομολόγων. Εάν μια αγορά έχει χάσει τη δυναμική της και πέφτει, οι μετοχές πωλούνται για να αποφευχθούν οι απώλειες. Η στρατηγική ορμής ξεκίνησε περίπου δέκα χρόνια πριν από την ιδέα του δείκτη RSI και βασίζεται έντονα στην ιδέα του Richard Driehaus, ο οποίος επομένως συχνά αποκαλείται «πατέρας της στρατηγικής της ορμής». Πίστευε ότι οι μετοχές υψηλής αξίας πρέπει να αγοραστούν και να πωληθούν ξανά με ακόμη υψηλότερες αξίες («αγοράζοντας ψηλά και πωλώντας υψηλότερα»). Για να περιγράψουμε τις εξελίξεις, χρησιμοποιείται η ιδέα της ορμής από τη φυσική. Αυτό εξηγεί πώς δημιουργείται η ορμή όταν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν κινείται σε ανοδική ή πτωτική θέση. Φανταστείτε μια παραβολή στην κορυφή της οποίας αρχίζει η αντίθετη ανάπτυξη - η άνοδος γίνεται πτώση και το αντίστροφο. Το Momentum είναι χρήσιμο για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο όταν χρησιμοποιείται για την έκθεση ιδιαίτερα προσοδοφόρων ή επικίνδυνων μετοχών. Εάν η επόμενη σκέψη σας τώρα είναι ότι οι εξελίξεις των μετοχών είναι δύσκολο να ελεγχθούν και αναπτύσσονται αυθαίρετα, δεν είστε μόνοι. Δεν είναι για τίποτα το διάσημο απόσπασμα από τον Ισαάκ Νεύτωνα (1871-1914): «Μπορώ να υπολογίσω την τροχιά των αστεριών σε εκατοστά και δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω πού ένα τρελό πλήθος μπορεί να οδηγήσει μια χρηματιστηριακή τιμή»

Ωστόσο, η στρατηγική ορμής λέει ότι μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο: Θέλει να κάνει προβλέψεις για τυχαίες εξελίξεις. Με την οποία το "τυχαίο »είναι πολύ αόριστα καθορισμένο. Με βάση μελέτες, είναι γνωστό σήμερα ότι οι μετοχές αναπτύσσονται στην πραγματικότητα σε μια τάση. Οι μετοχές που έχουν υποχωρήσει ή αυξηθεί απότομα σε αξία στο παρελθόν θα συνεχίσουν να το κάνουν στο μέλλον. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι παράγοντες επιρροής σπάνια αλλάζουν και παρόμοιες εξελίξεις στην αγορά εξακολουθούν να παρατηρούνται. Συνεπώς, ο Δείκτης Ορμής έχει δύο κύριες λειτουργίες: Αφενός, σκοπεύει να εξετάσει την πραγματική κατάσταση των τάσεων, ενώ αφετέρου, παρατηρείται η ένταση της εξέλιξης των τιμών.

Ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό: Ορμή = τρέχουσα τιμή - τιμή πριν n ημέρες Χρησιμοποιείτε την τιμή του τρέχοντος επιτοκίου και αφαιρείτε το ποσοστό πριν από n ημέρες. Χρησιμοποιώντας τον τύπο δημιουργείτε μια σύγκριση του τρέχοντος επιτοκίου με έναν από το παρελθόν. Εάν η τιμή είναι θετική, η τιμή της μετοχής αυξάνεται. Εάν είναι αρνητική, η αξία της μετοχής μειώνεται. Φυσικά, οι μετοχές δεν πέφτουν οριστικά ή απλώς ανεβαίνουν - οι εξελίξεις θυμίζουν ένα εκκρεμές που μπορεί να κάνει σύντομα και στάσιμα άλματα. Η στρατηγική ορμής προσπαθεί να βρει το σημείο αντιστροφής μέσω αναλύσεων αποκλίσεων. Αυτά καθορίζουν πότε η αγορά θα ανακτήσει δυναμική για να γίνει ξανά κερδοφόρα. Αυτές οι αναλύσεις δεν βασίζονται σε καμία κλίμακα και ως εκ τούτου διαφέρουν σημαντικά από την ιδέα του δείκτη RSI. Αντ 'αυτού, ο δείκτης ορμής χρησιμοποιεί τιμές που υπολογίζονται με την αντίστοιχη αξία αποθέματος. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική ορμής θεωρείται συχνά ως ένα ξεπερασμένο σύστημα που έχει ενισχυθεί από τον δείκτη RSI.

δείκτης rsi chart

MACD και η ένδειξη RSI

Οι δείκτες MACD και RSI είναι ταλαντωτές (ταλαντευόμενα συστήματα), γι 'αυτό και συχνά συγκρίνονται. Και οι δύο προσπαθούν να μετρήσουν τις εξελίξεις, τις ταλαντώσεις της αγοράς, αλλά το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Το MACD είναι ακρωνύμιο του Κινητός Μέσος Σύγκλιση / Απόκλιση και, όπως και ο RSI, αναφέρεται σε πτυχές της ανάλυσης αποκλίσεων. Σε σύγκριση με τον δείκτη RSI, το MACD χρησιμοποιεί τη διαφορά δύο εκθετικά εξομαλυνθέντων μέσων όρων (EMA, Εκθετικός κινητός μέσος όρος). Οι περίοδοι που πρέπει να συγκριθούν ορίζονται παραδοσιακά στις 12 και 26 ημέρες. Η απόκλιση υπολογίζεται αφαιρώντας την περίοδο των 26 ημερών από την περίοδο των 12 ημερών. Το αποτέλεσμα μπορεί να φανεί στη λεγόμενη γραμμή MACD. Προκειμένου να κατανοηθούν οι δείκτες για την πώληση και την αγορά, παρεμβάλλεται παραδοσιακά μια άλλη γραμμή βάσει 9 ημερών. Μόλις η γραμμή MACD ξεπεράσει την πρόβλεψη των 9 ημερών, αυτή είναι μια ένδειξη για αγορά, ενώ η πτώση κάτω από την πρόβλεψη των 9 ημερών θεωρείται ως ένδειξη πώλησης. Λόγω των διαφορών στον υπολογισμό των δύο δεικτών, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις προβλέψεις τάσης. Ο RSI μπορεί να υποδηλώνει τάση υπεραγοράς, ενώ το MACD μπορεί να υποδεικνύει περαιτέρω πώληση. Επομένως, συχνά τίθεται το ερώτημα ποιος δείκτης είναι καλύτερος από τον άλλο. Η απάντηση εξαρτάται από τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Στοχαστική ανάλυση και RSI

Η στοχαστική ανάλυση ή στοχαστικός ταλαντωτής (Στοχαστικό ταλαντωτή), είναι ένας από τους ταλαντωτές της τεχνικής ανάλυσης, όπως και οι MACD και RSI. Η ιδέα είναι ότι η τιμή κλεισίματος θα ακολουθεί πάντα μια παρόμοια τάση με την τρέχουσα. Χρησιμοποιεί πτυχές της θεωρίας πιθανοτήτων για να κάνει δηλώσεις για το μέλλον. Αυτή η μορφή ταλαντωτή δημιουργήθηκε από τον George Lane και χρησιμοποιεί δύο έννοιες: Εάν οι μετοχές είναι σε ανοδική τάση, η τιμή κλεισίματος πρέπει επίσης να βρίσκεται στα ύψη της τιμής. Αντίθετα, μια πτωτική τάση κλείνει με τις χαμηλότερες τιμές της. Όπως και ο RSI, η Στοχαστική Ανάλυση παρουσιάζεται σε κλίμακα από 0 έως 100. Η αγορά θεωρείται υπεραγορά όταν η γραμμή εκτοξεύεται πάνω από 80 και υπερπωλείται όταν πέφτει κάτω από το 20. Δίπλα σε αυτή τη γενική γραμμή, εμφανίζεται ένας μέσος όρος 3 ημερών κατανοήσει καλύτερα τη δυναμική της αγοράς.

Ο τύπος RSI - υπολογισμός και επεξήγηση

Ο δείκτης RSI υπολογίζεται παραδοσιακά για περίοδο 14 ημερών, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περίοδο (π.χ. ημέρες, ώρες κ.ο.κ.). Ο ίδιος ο Welles Wilder λέγεται ότι προτίμησε το διάστημα των 14 ημερών επειδή το ήξερε καλά. Εάν προτιμάτε να βασίζεστε σε διαφορετική περίοδο, αυτή είναι μια εξίσου αποδεκτή στρατηγική. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μικρότερες περίοδοι μπορεί να έχουν μικρότερο νόημα από τις μεγαλύτερες. Ο τύπος υπολογίζει τον δείκτη RSI βάσει του μέσου όρου των σκαμπανεβάσεων σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο: RSI = 100- (100 / (1+RS)) Η κλίμακα των αποτελεσμάτων κυμαίνεται από 1 - 100, ενώ τα αποτελέσματα άνω των 70 υποδηλώνουν μια τάση υπεραγοράς (ισχυρή ανοδική τάση που πρόκειται να πέσει) και τα αποτελέσματα πάνω από 30 υποδηλώνουν μια τάση υπερπώλησης (ισχυρή πτωτική τάση που τώρα αναμένεται να αυξηθεί). Για να υπολογίσετε το RSI, ακολουθήστε δύο βήματα. Πρώτον, υπολογίζετε το RSI για μια επιθυμητή χρονική περίοδο πριν συγκρίνετε τη νέα τιμή που υπολογίστηκε με αυτήν μιας νέας χρονικής περιόδου στο δεύτερο βήμα.

Βήμα 1: Πώς υπολογίζεται ο RSI;

Ο τύπος RSI χρησιμοποιείται σε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, όλοι οι τύποι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο: προσπαθείτε να συγκρίνετε τον μέσο όρο της ανοδικής και καθοδικής τάσης. Η πιο δημοφιλής φόρμουλα είναι επομένως η ακόλουθη: RSI = 100- (100/(1+RS))

Το RS, το Σχετική δύναμηυπολογίζεται λαμβάνοντας τον μέσο όρο της ανοδικής τιμής του n-Μέρες με τον μέσο όρο του καθοδικού επιτοκίου επάνω n-Οι μέρες είναι διαιρεμένες.

RS = AverageUpward τιμή / Μέση τιμή προς τα κάτω Εάν θέλετε να παρατηρήσετε την ανοδική τιμή της αγοράς σε διάστημα 10 ημερών, προχωρήστε ως εξής: Σημειώνετε την ανάπτυξη της αγοράς, π.χ. παρατηρήστε ότι τις τρεις ημέρες της ανοδικής τάσης η αγορά εμφανίζει ανάπτυξη 1.2%, 2.6%και 3.4%. Η μέση ανάπτυξη είναι 2.4% αν διαιρέσετε αυτά τα τρία στοιχεία με το συνολικό αριθμό ημερών.

Μέσος ανοδικός ρυθμός = (1.2%+2.6%+3.4%)/3 = 2.4% Για το καθοδικό ποσοστό, έχετε αναφέρει τις τιμές 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10%και 5.1%σε 7 ημέρες, το οποίο δίνει μια τιμή 3%για το καθοδικό ποσοστό: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

Η τιμή του RS λαμβάνεται τώρα διαιρώντας τον ανοδικό ρυθμό με τον καθοδικό ρυθμό:

RS = 2.4%/3 = 0.8%

Εάν εισαγάγετε την τιμή Σχετικής Ισχύος στον αρχικό τύπο του δείκτη RSI, η τελική τιμή είναι 44.5 % (στρογγυλεμένη).

Αυτό σας δίνει μια ένδειξη του RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Χρησιμοποιώντας την κλίμακα RSI, μπορείτε να δείτε ότι η αξία της μετοχής έχει μειωθεί κατακόρυφα και ότι αναμένεται ανοδική πορεία μετά από αυτή τη μεγαλύτερη περίοδο πτώσης. Έχετε υπολογίσει το RSI σε αυτό το παράδειγμα για περίοδο 10 ημερών, αλλά δεν έχετε κάνει ακόμη σύγκριση με προηγούμενες εξελίξεις στην αγορά. Ο John Hayden έρχεται στο βιβλίο του RSI: Ο πλήρης οδηγός μετά από πολυετή εμπειρία με τον δείκτη RSI, αποφασίστηκε ότι η τιμή 50 υπολογίζεται μόνο εάν η τιμή της ανοδικής τάσης αντιστοιχεί στην αξία της καθοδικής τάσης σε αναλογία 1: 1. Ο Hayden επισημαίνει ότι οι λογαριθμικές κινήσεις φαίνονται στους υπολογισμούς του. Επιπλέον, ο Hayden σημειώνει ότι οι εξελίξεις 2: 1 οδηγούν σε αλλαγή 16.67 πόντων και διαφορά 3: 1 έως 8.33 πόντων. Για να οδηγήσετε τη γραμμή πάνω από μια τιμή 80, απαιτείται αναλογία 4: 1, μια ανοδική και καθοδική εξέλιξη τέσσερις φορές μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τον Hayden, όλες οι τιμές κάτω από 50 εμφανίζουν μέσο κέρδος και κάτω από 50 μέσες απώλειες.

Βήμα 2: Υπολογισμός σύγκρισης (h3)

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρόβλεψη για περίοδο 10 ημερών δεν είναι αρκετά σημαντική. Φανταστείτε ότι θέλετε να αγοράσετε μια μετοχή, αλλά κοιτάξτε μόνο την εξέλιξη των δύο τελευταίων εβδομάδων. Ένα τυχερό παιχνίδι που δεν κερδίζει το 80% των εμπόρων. Για να έχουν καλύτερη εικόνα, οι επενδυτές βασίζονται επομένως στη σύγκριση πολλών περιόδων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη της μετοχής στην αγορά. Ο βασικός υπολογισμός του RSI δεν αλλάζει σε αυτό το δεύτερο βήμα. Αντ 'αυτού, υπολογίζετε το RS σε σχέση με το νέο χρονικό πλαίσιο που έχετε επιλέξει: RS =Προηγούμενη μέση ανοδική τιμήn − 1+τρέχουσα μέση ανοδική τάσηΠροηγούμενη μέση πτωτική τάσηn − 1+τρέχουσα μέση πτωτική τάση Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να φαίνεται περίπλοκος, αλλά είναι εύκολο να εξηγηθεί. Προσπαθείτε να συγκρίνετε τον μέσο όρο της προηγούμενης και της τρέχουσας εξέλιξης. Η μεταβλητή n εξακολουθεί να αναφέρεται στον αριθμό των ημερών σας. Επομένως, εάν θέλετε να τηρήσετε άλλες 10 ημέρες, προχωρήστε με παρόμοιο τρόπο στο πρώτο τιμολόγιο. Υπολογίζετε το νέο μέσο όρο των ποσοστών άνω και κάτω και εισάγετε τους μέσους υπολογισμούς που είχατε υπολογίσει προηγουμένως.

Για παράδειγμα, εάν παρατηρείτε ένα μέσο ανοδικό ποσοστό 4.7% και ένα καθοδικό ποσοστό 2%, εισαγάγετε αυτές τις νέες τιμές στον τύπο ως εξής
Τύπος RS
Συχνά θα βρείτε αυτόν τον τύπο με τον αριθμό 13. Ο αριθμός 13 μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο RSI υπολογίζεται συνήθως για 14 ημέρες.
Τύπος RSI
Ο RSI αυξήθηκε κατά περίπου 3% στον συγκριτικό υπολογισμό, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερβολική τάση. Εάν εφαρμόσετε τον υπολογισμό RSI σε περαιτέρω περιόδους, θα βρείτε είτε μια σταθερή ανοδική είτε καθοδική τάση. Σε κάθε περίπτωση, οι έμποροι θα εξετάσουν τώρα την αγορά μετοχών καθώς μπορούν να αγοραστούν φθηνά και να πουληθούν πιο ακριβά.

Παραλλαγές του δείκτη RSI

Λόγω της δημοτικότητας του δείκτη RSI, οι έμποροι και οι επαγγελματίες χρηματοοικονομικών έχουν εφαρμόσει τις δικές τους γνώσεις στη στρατηγική. Έτσι, ο δείκτης RSI έχει προσαρμοστεί και σφίξει αρκετές φορές. Οι δύο πιο γνωστές παραλλαγές βασίζονται στον Cutler και τον Connor, αν και ο Connors RSI είναι σίγουρα ο πιο δημοφιλής RSI καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται.

Cutlers RSI

Η παραλλαγή RSI του Cutler βασίζεται σε έναν εξομαλυνμένο μέσο όρο, όπως ο Cutler είχε διαπιστώσει όταν χρησιμοποιούσε το Wilders RSI ότι ο τύπος του Wilders εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης. Ο Cutler ονόμασε αυτή την ανακάλυψη "Εξάρτηση από το μήκος δεδομένων". Το πλεονέκτημα του δείκτη του Cutler είναι ότι τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από το μήκος δεδομένων. Αντ 'αυτού, παρουσιάζονται σταθερά αποτελέσματα.

Connors RSI

Το Connors RSI, που αναπτύχθηκε από τον Larry Connors, είναι επίσης μια παραλλαγή του δείκτη RSI του Wilders και βασίζεται σε τρία κύρια στοιχεία με στόχο την ποσοτικοποίηση της ορμής των τιμών. Βασίζεται στην ανάλυση τάσεων, συγκεκριμένα:

  • ο Δείκτης RSI (συνήθως βασίζεται σε 3 ημέρες)
  • ο Μήκος UpDownΠρόκειται για 2 περιόδους στις οποίες σημειώνεται ο αριθμός των συνεχόμενων κινήσεων προς τα πάνω και προς τα κάτω.
  • ο Ρυθμός Μεταβολής (ROC): Το ROC αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο μια μεταβλητή αλλάζει σε μια περίοδο (αντιπροσωπεύεται ως ο λόγος δύο μεταβαλλόμενων μεταβλητών). Το ROC είναι ένα ποσοστό των αλλαγών σε μια δεδομένη περίοδο.

Το Connors RSI έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές για κρυπτονομίσματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ ο παραδοσιακός δείκτης RSI τοποθετεί την αγορά υπεραγοράς και υπερπώλησης μεταξύ 30 και 70, ο RSI Connors φτάνει στο σημείο που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 95. Αυτό καταστέλλει τα ψεύτικα σήματα συναλλαγών και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα RSI προς όφελός σας;

Δεδομένου ότι ο δείκτης RSI είναι ένας από τους ταλαντωτές, έχει συνηθίσει Σήματα για την ανάπτυξη της αγοράς. Το RSI σας δείχνει πότε και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις τάσεις για να κερδίσετε και να αποφύγετε ζημίες. Ο Masonon περιγράφει στο βιβλίο του Αγορά – ΜΗΝ Κρατάτεπώς η ανθρώπινη επιθυμία να βγάλουμε πολλά χρήματα επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Ως αποτέλεσμα, πολλοί έμποροι αναζητούν φθηνότερες μετοχές για να αποφύγουν τις μεγάλες απώλειες, αλλά ξεχνούν ότι πολλοί άλλοι ακολουθούν την ίδια στρατηγική. Όλοι θέλουν οι φτηνές μετοχές να αυξάνονται ξαφνικά εκατομμύρια, αλλά μόνο ένα μέρος των εμπόρων βγάζει πραγματικά κέρδη. Ποιες είναι όμως οι αξιόπιστες στρατηγικές; Πώς μπορείτε πραγματικά να επωφεληθείτε από το RSI; Εδώ μπορείτε να μάθετε για τις στρατηγικές συναλλαγών που προέκυψαν από πολυετή εμπειρία συναλλαγών.

Ο δείκτης RSI και η ανάλυση αποκλίσεων

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο RSI μπορεί να εμφανίσει αποκλίσεις που διαφορετικά δεν θα παρατηρούσατε. Αυτό είναι γνωστό ως α θετική απόκλισηεάν ο RSI είναι υψηλότερος από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο (χρηματιστηριακή αγορά), ενώ το αντίθετο ισχύει για υψηλότερο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και χαμηλότερο RSI, αρνητική απόκλιση (ή αγορά ταύρων). Η διαπραγμάτευση που βασίζεται σε αποκλίσεις είναι μια παραδοσιακή στρατηγική του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Μπορείτε να υποθέσετε ότι μια αρνητική απόκλιση υποδηλώνει ανοδική τάση, καθώς η αγορά ταύρων θεωρείται ως μια άμβλυνση του ρυθμού πτώσης. Η τάση λοιπόν έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της και είναι πλέον αναπόφευκτα στα πρόθυρα της άνοδος. Εάν αντίθετα αντιμετωπίσετε μια θετική απόκλιση, μπορείτε να περιμένετε μια επικείμενη πτώση, καθώς η δύναμη της ανάπτυξης μειώνεται. Δεδομένου ότι μια πτώση ή άνοδος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου συμβαίνει πάντα πρέπειοι αποκλίσεις συμβουλεύονται με χαρά τους επενδυτές. Ωστόσο, να θυμάστε ότι οι αποκλίσεις συχνά επιμένουν περισσότερο από άλλους δείκτες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να συγκρίνετε τις αναλύσεις απόκλισης με άλλες στρατηγικές πριν πάρετε μια τελική απόφαση.

Αγοράστε χαμηλά, πωλήστε ψηλά

Υπάρχουν μόνο δύο κανόνες για την αγορά φθηνών και πωλήσεων αγαπημένων: 1. εάν ο δείκτης RSI πέσει κάτω από το 30, είναι καιρός να επενδύσετε χρήματα. 2. Εάν ο RSI αυξηθεί πάνω από το 70, μπορείτε να πουλήσετε ξανά τις μετοχές σας για να αποφύγετε πιθανές απώλειες. Η στρατηγική «αγοράστε χαμηλά, πουλήστε υψηλά» βασίζεται σε γνωστή γνώση του χρηματοπιστωτικού κόσμου και ισχύει για τον RSI. Εάν ο RSI μειωθεί, αυτό υποδηλώνει ότι άλλοι επενδυτές ακολουθούν το ίδιο μοτίβο και ότι επικείται μεγάλη κατάρρευση. Φυσικά, αυτό δεν πρέπει πάντα να συμβαίνει, αλλά η παρορμητική συμπεριφορά των ανθρώπων παίζει σημαντικό ρόλο. Πριν καταγραφούν περισσότερες απώλειες, οι άνθρωποι πωλούν φθηνότερα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική, συνιστάται να συμβουλευτείτε άλλες στρατηγικές. Εκείνοι που μπορούν να διατηρήσουν ψύχραιμο το κεφάλι αποφεύγουν την παρορμητική συμπεριφορά.

Διάσπαση RSI

Μια άλλη στρατηγική είναι η χρήση των λεγόμενων breakouts της αγοράς. Κάποιος μιλά για ένα ξεμπλοκάρισμα όταν η τιμή μιας μετοχής ή ομολόγου κινείται πάνω από μια περιοχή αντίστασης ή κάτω από μια περιοχή στήριξης. Ένα ξεμπλοκάρισμα υποδηλώνει ότι η τιμή είναι πλέον σε τάση ξεμπλοκαρίσματος.

  • Περιοχή αντίστασηςή επίπεδο αντίστασης, περιγράφει την τιμή που προκύπτει όταν μια μετοχή συναντά ένα φράγμα σε ανοδική τάση επειδή τώρα πωλούνται περισσότερα.
  • Περιοχές ΥποστήριξηςΤα επίπεδα υποστήριξης δημιουργούνται από αγοραστές που αγοράζουν περισσότερα στην αγορά, δημιουργώντας έτσι ένα φράγμα ζημιών και αποφεύγοντας έτσι μεγαλύτερες απώλειες.

Εάν δείτε ένα ξεμπλοκάρισμα σε μια ανοδική τάση, παραμένετε με την αγορά. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε ένα ξεμπλοκάρισμα, εάν η τιμή είναι σε πτωτική τάση, πουλάτε. Τα Breakouts μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους. Είτε συγκρίνετε τις προηγούμενες εξελίξεις με τις τρέχουσες τάσεις είτε επιλέγετε σταθερά επίπεδα ανάλυσης που σας δίνουν προγραμματισμένα σήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, συνιστάται μια συντομότερη περίοδος RSI (για παράδειγμα 7 ημέρες), ενώ πρέπει να ορίσετε τα σήματά σας από 30 σε 20 και 70 σε 80. Αυτό αυξάνει το περιθώριο για τον εντοπισμό διακοπών. Αυτή η στρατηγική δεν λειτουργεί σε κάθε αγορά και επομένως είναι κατάλληλη μόνο για έμπειρους εμπόρους. Ως εκ τούτου, τα breakouts χρησιμοποιούνται συχνά στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά όταν διαπραγματεύονται προϊόντα. Είναι καλύτερο να παίξετε με την αγορά σας μέχρι να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις για το παράδειγμά σας. Αυτό που λειτουργεί σε μια αγορά δεν χρειάζεται να λειτουργεί σε άλλη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πλεονεκτήματα του δείκτη RSI

Το σαφές πλεονέκτημα του δείκτη RSI είναι ότι σας επιτρέπει να παρακολουθείτε μια αγορά που είναι δύσκολο να κατανοηθεί μετρήσιμα να κάνω. Οι μετοχές πέφτουν και αυξάνονται, αλλά δεν χρειάζεστε υπολογιστή ή περίπλοκα προγράμματα για να κατανοήσετε τις εξελίξεις όταν συμβουλευτείτε το RSI. Ο RSI είναι εύκολο να υπολογιστεί και απλά να καταλαβεις. Επιπλέον, ο δείκτης RSI μπορεί να σας δείξει επενδυτικές ευκαιρίες που δεν θα είχατε παρατηρήσει διαφορετικά. Οι περισσότερες αγορές σήμερα χρησιμοποιούν κλίμακες για να δείξουν τάσεις και ο RSI έχει το ξεχωριστό πλεονέκτημα, Αναστροφές να αναγνωριστούν. Λόγω των αξιολογήσεων μπορείτε να αντιδράσετε γρηγορότερα από άλλους και να εγγυηθείτε το κέρδος σας. Τέλος, το RSI εύκολα προσβάσιμο και είναι διαθέσιμο σε πολλές πλατφόρμες, ώστε να έχετε πάντα μια επισκόπηση. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια για την εύρεση κατάλληλων πλατφορμών, η σύγκρισή μας διαθέσιμα.

Τα μειονεκτήματα του δείκτη RSI

Λόγω των περιόδων υπολογισμού του, ο RSI δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Trend Markets που αναπτύσσονται ταχύτερα από τον μέσο όρο. Το αποτέλεσμα είναι προβληματικές αποκλίσεις που δεν αντιπροσωπεύουν αυθεντικά τις εξελίξεις της αγοράς. Ένα σήμα υπερβολικής αγοράς ή υπερπώλησης δεν σημαίνει πάντα ότι η αγορά θα κάνει αναστροφή. Βασίζεστε στην ανάλυση δεδομένων που Παρορμητική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν λαμβάνεται υπόψη. Μεγαλύτερες περίοδοι προηγούμενων εξελίξεων στην αγορά δεν κάνουν τον δείκτη RSI πιο ακριβή. ο Ακρίβεια δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι πολλά δεδομένα έχουν συλλεχθεί και συγκριθεί. Οι μελλοντικές εξελίξεις δεν χρειάζεται να βασίζονται σε τάσεις που παρατηρήσατε πριν από αρκετές εβδομάδες, για παράδειγμα. Για να έχετε ακριβή αποτελέσματα, πρέπει επομένως να κάνετε μόνιμες αναλύσεις. Παρόλο που ο δείκτης RSI είναι εύκολο να κατανοηθεί και να υπολογιστεί, χρειάζεται ακόμα χρόνος για την εφαρμογή της στρατηγικής. Εάν διαβάζετε λάθος σήματα, μπορείτε γρήγορα να καταλήξετε στο κόκκινο. Το RSI μπορεί να είναι ένα υψηλή καμπύλη μάθησης έχω.

Πού μπορείτε να ελέγξετε την ένδειξη RSI;

Ο δείκτης RSI μπορεί να βρεθεί στους περισσότερους ιστότοπους χρηματιστηρίου που εμφανίζουν δεδομένα σε εικόνες. Παραδείγματα είναι το TradingView (Γερμανικά & Αγγλικά), StockCharts (Αγγλικά), Thinkorswim (Αγγλικά) ή Power E*TRADE (Αγγλικά και ΗΠΑ). Πριν αποφασίσετε για μια πλατφόρμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πολλές ταυτόχρονα για να έχετε μια αίσθηση για την πιο κατάλληλη πλατφόρμα σας. Όσο καλύτερα γνωρίζετε την αγορά, τόσο καλύτερη θα είναι η εμπειρία σας.

Συμπέρασμα

Ο RSI, ο σχετικός δείκτης ισχύος, σας προσφέρει την ευκαιρία να μετρήσετε και να κατανοήσετε τις εξελίξεις της αγοράς. Με τη βοήθεια σημάτων μπορείτε να αγοράσετε μετοχές φτηνά και να τις πουλήσετε πιο ακριβά, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειές σας. Οι τρεις πιο συνηθισμένες στρατηγικές βασίζονται σε παραδοσιακά ιδανικά συναλλαγών: αγοράστε χαμηλά, πουλήστε ψηλά. ανάλυση αποκλίσεων και αποκλίσεων. Εάν θέλετε επίσης να χρησιμοποιήσετε το RSI για τις στρατηγικές συναλλαγών σας, είναι σκόπιμο να αποκτήσετε εμπειρία μέσω πλατφορμών πριν αποφασίσετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Είναι σημαντικό να έχετε ψυχραιμία ως συνήθως, γιατί στο τέλος μπορείτε να επηρεάσετε μόνο τη δική σας συμπεριφορά, όχι τη συμπεριφορά των άλλων. Ο Μπέρναρντ Μάνες Μπαρούχ, ο Αμερικανός χρηματοδότης, είπε κατά τη διάρκεια της ζωής του "μην ακολουθείς ποτέ το πλήθος". Εάν ακολουθήσετε αυτό το απόσπασμα, μπορείτε να συμβουλευτείτε το RSI με ψυχραιμία.

Σας άρεσε αυτή η ανάρτηση;

0
Βαθμολογήθηκε 0 από 5
0 από τα αστέρια 5 (βάσει αναθεωρήσεων 0)
Έξοχος0%
Πολύ καλό0%
Μέσος0%
φτωχός0%
Τρομερός0%
Ο Μάρκο Γκαρσία

Ο Μάρκο Γκαρσία

Σχετικά με τον συντάκτη αυτής της ανάρτησης: Ο Μάρκο είναι έμπορος εδώ και πολλά χρόνια και του αρέσει να γράφει για μεσίτες και συναλλαγές forex.

Τι θέλετε να εμπορευτείτε;

Επιλέξαμε τους κορυφαίους μεσίτες, ανάλογα με το τι θέλετε να ανταλλάξετε περισσότερο.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2022