Τι είναι το Chande Kroll Stop;
Το Chande Kroll Stop είναι ένας δείκτης που βασίζεται στη μεταβλητότητα που αναπτύχθηκε από τους Tushar Chande και Stanley Kroll. Είναι σχεδιασμένο να ρυθμίζει stop loss επίπεδα που είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα της ασφάλειας, το Chande Kroll Stop προσαρμόζει τα επίπεδα stop-loss, επιτρέποντας traders να μειώσει κίνδυνος αφήνοντας τα κέρδη να τρέξουν.
Η φόρμουλα Chande Kroll Stop
Το Chande Kroll Stop αποτελείται από δύο γραμμές, ένα long stop και ένα short stop, που αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα stop-loss για θέσεις long και short, αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό αυτών των επιπέδων stop-loss, το Chande Kroll Stop βασίζεται στον ακόλουθο τύπο:
Υπολογίστε το πραγματικό εύρος (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Υπολογίστε το Μέση πραγματική εμβέλεια (ATR) για μια καθορισμένη περίοδο (συνήθως 10 περιόδους):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Υπολογίστε το υψηλότερο υψηλό (HH) και το χαμηλότερο χαμηλό (LL) για μια καθορισμένη περίοδο ανασκόπησης (συνήθως 20 περιόδους):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Υπολογίστε τα αρχικά επίπεδα στάσης για θέσεις long και short:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Ενημερώστε τα επίπεδα στάσης για θέσεις long και short:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
Στον τύπο, το H αντιπροσωπεύει την υψηλή τιμή, το L τη χαμηλή τιμή και το C_{prev} την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη στάση Chande Kroll
Το Chande Kroll Stop μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για να βελτιώσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας:
- Παρακολούθηση τάσης: Όταν η τιμή είναι πάνω από τη μεγάλη στάση, tradeΗ rs μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να εισαγάγει μια θέση αγοράς, ενώ όταν η τιμή είναι κάτω από το short stop, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής μιας θέσης αγοράς.
- Διαχείριση κινδύνου: TradeΟι rs μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Chande Kroll Stop για να ορίσουν εντολές stop-loss για να προστατεύσουν τις θέσεις τους. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεται σε θέση long, το tradeΤο r μπορεί να δώσει μια εντολή stop-loss στο επίπεδο μακράς διακοπής και αντίστροφα για μια θέση short.
- Στρατηγική εξόδου: Το Chande Kroll Stop μπορεί να λειτουργήσει ως πίσω στοπ που προσαρμόζεται ανάλογα Μεταβλητότητα της αγοράς, παρέχοντας traders με δυναμικό σημείο εξόδου για κλείδωμα κερδών.
Συνδυασμοί του Chande Kroll Stop
Το Chande Kroll Stop είναι ένας τεχνικός δείκτης που συνδυάζει ορισμένες από τις έννοιες των δημοφιλών δεικτών, δηλαδή τη γραμμή μεγάλης διακοπής, τη μέση αληθινή εμβέλεια (ATR) και τη στάση στο τέλος. Το Chande Kroll Stop βοηθά tradeΗ rs όρισε δυναμικά επίπεδα stop-loss για θέσεις long και short με βάση την αστάθεια της αγοράς και την πρόσφατη δράση των τιμών.
Δείτε πώς σχετίζονται οι αναφερόμενοι δείκτες με το Chande Kroll Stop:
1. Μεγάλη γραμμή στάσης
Η Long Stop Line είναι ένα επίπεδο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό εντολών stop-loss για θέσεις long. Είναι μια δυναμική γραμμή που προσαρμόζεται ανάλογα με τις τιμές και τις συνθήκες της αγοράς. Ο πρωταρχικός σκοπός της Long Stop Line είναι η προστασία traders από σημαντικές απώλειες παρέχοντας ένα σημείο εξόδου εάν η αγορά κινηθεί αντίθετα με τη θέση τους.
Μια κοινή μέθοδος για τον υπολογισμό της γραμμής μεγάλης διακοπής είναι η χρήση του δείκτη διακοπής Chande Kroll, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το υψηλότερο υψηλό και το μέσο πραγματικό εύρος τιμών (ATR) για μια καθορισμένη περίοδο. Η Long Stop Line ορίζεται μια ορισμένη απόσταση κάτω από το υψηλότερο υψηλό, που προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας το ATR με έναν επιλεγμένο παράγοντα.
2. Μέσο πραγματικό εύρος σε ράβδους P
Το Average True Range (ATR) είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας που μετρά το μέσο εύρος τιμών σε έναν καθορισμένο αριθμό ράβδων (P bars). Βοηθά tradeΗ rs κατανοεί τον βαθμό των διακυμάνσεων των τιμών και χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθορισμό εντολών stop-loss και στόχων κέρδους.
Για να υπολογίσετε το ATR πάνω από τις ράβδους P, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Υπολογίστε το True Range (TR) για κάθε γραμμή:
TR = max(Υψηλό – Χαμηλό, Υψηλό – Προηγούμενο Κλείσιμο, Προηγούμενο Κλείσιμο – Χαμηλό
Υπολογίστε το ATR πάνω από τις ράβδους P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) για τις τελευταίες ράβδους P
Το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό δυναμικών εντολών stop-loss που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα αστάθεια της αγοράς, όπως φαίνεται στους δείκτες Chande Kroll Stop και Chandelier Exit.
3. Στάση μετάβασης
Το Trailing Stop είναι ένας τύπος εντολής stop-loss που κινείται με την αγορά, προσαρμόζοντας το επίπεδό της καθώς η τιμή κινείται σε ευνοϊκή κατεύθυνση. Ο πρωταρχικός στόχος μιας τελικής στάσης είναι να κλειδώσει τα κέρδη, ενώ παράλληλα δίνει στη θέση περιθώριο να αναπτυχθεί.
Οι στάσεις μετάβασης μπορούν να οριστούν ως σταθερή απόσταση από την τρέχουσα τιμή ή με βάση έναν τεχνικό δείκτη, όπως το ATR. Καθώς η αγορά κινείται στο tradeχάρη του r, το trailing stop κινείται ανάλογα, προστατεύοντας τα κέρδη. Ωστόσο, εάν η αγορά αντιστραφεί, η τελική στάση παραμένει στο τελευταίο της επίπεδο, παρέχοντας ένα σημείο εξόδου που περιορίζει τις πιθανές απώλειες.
Έξοδος πολυελαίου
Το Chandelier Exit είναι ένας δείκτης που βασίζεται στη μεταβλητότητα που αναπτύχθηκε από τον Charles LeBeau. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει tradeΟι rs καθορίζουν τα σημεία εξόδου για τις θέσεις τους ορίζοντας τελικές εντολές stop-loss με βάση το ATR.
Η Έξοδος Πολυελαίου αποτελείται από δύο γραμμές: τη μακριά Έξοδος Πολυελαίου και τη σύντομη Έξοδο Πολυελαίου. Για να υπολογίσετε την έξοδο πολυελαίου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Υπολογίστε το ATR για μια καθορισμένη περίοδο (π.χ. 14 bar).
Προσδιορίστε έναν πολλαπλασιαστή (π.χ. 3).
Υπολογίστε τη μεγάλη έξοδο πολυελαίου:
Long Chandelier Exit = Υψηλότερο Υψηλό – (Πολλαπλασιαστής * ATR)
Υπολογίστε τη σύντομη έξοδο πολυελαίου:
Σύντομη έξοδος πολυελαίου = Χαμηλότερη Χαμηλή + (Πολλαπλασιαστής * ATR)
Η έξοδος πολυελαίου επιτρέπει traders να ορίσει εντολές stop-loss που προσαρμόζονται στην αστάθεια της αγοράς, προστατεύοντας τα κέρδη παρέχοντας παράλληλα περιθώρια για ανάπτυξη της θέσης.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Τόσο το Chande Kroll Stop όσο και το Chandelier Exit είναι δημοφιλείς μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό εντολών stop-loss. Αν και εξυπηρετούν παρόμοιο σκοπό στη διαχείριση κινδύνου, το καθένα έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και εφαρμογές. Η κατανόηση των διαφορών μεταξύ αυτών των δύο μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας traders στη βελτιστοποίηση της εξόδου τους στρατηγικές.
Βασικές διαφορές
- Μέθοδος υπολογισμού: Ενώ και οι δύο χρησιμοποιούν το ATR, το Chande Kroll Stop περιλαμβάνει έναν πιο περίπλοκο υπολογισμό και γενικά ορίζει στάσεις πιο μακριά από την τρέχουσα τιμή από το Chandelier Exit.
- Ανοχή κινδύνου: Το Chande Kroll Stop ταιριάζει traders που αισθάνονται άνετα με υψηλότερο κίνδυνο και πιο σημαντικές διακυμάνσεις της αγοράς. Αντίθετα, το Chandelier Exit είναι πιο συντηρητικό, ελκυστικό σε όσους προτιμούν να προστατεύουν τα κέρδη πιο στενά.
- Εφαρμογή Αγοράς: Το Chande Kroll Stop μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό σε εξαιρετικά ασταθείς αγορές όπου απαιτείται ευρύτερη στάση για να αποφευχθούν πρόωρες εξόδους. Το Chandelier Exit, όντας πιο σφιχτό, είναι πιο κατάλληλο για αγορές με σαφέστερες τάσεις και λιγότερο ακραία μεταβλητότητα.
Συμπέρασμα
Το Chande Kroll Stop είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει traders διαχειρίζεται τον κίνδυνο, ακολουθεί τις τάσεις και επινοεί αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου. Κατανοώντας τη φόρμουλα πίσω από το Chande Kroll Stop και γνωρίζοντας πώς να την εφαρμόσετε σε σενάρια συναλλαγών πραγματικού κόσμου, tradeΟι rs μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενδεχομένως να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις αγορές.
Συνοπτικά, το Chande Kroll Stop είναι μια απαραίτητη προσθήκη σε οποιοδήποτε tradeεργαλειοθήκη του r. Η ικανότητά του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να παρέχει δυναμικά επίπεδα stop-loss με βάση τη μεταβλητότητα το καθιστά ισχυρό και αξιόπιστο δείκτη. Με την ενσωμάτωση του Chande Kroll Stop στη στρατηγική συναλλαγών σας, μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τον κίνδυνο και να βελτιστοποιήσετε τα σημεία εισόδου και εξόδου σας, οδηγώντας τελικά σε βελτιωμένη απόδοση συναλλαγών.
